Este trabalho apresenta o desenvolvimento do PortFlow Invest, um sistema de suporte à decisão para a diversificação de carteiras na B3 que integra análise de sensibilidade macroeconômica e agrupamento temporal de ativos. Orientado pelo processo de Extração de Conhecimento em Bases de Dados (KDD), o sistema compreende desde a engenharia e consolidação de dados até uma modelagem dinâmica capaz de capturar quebras estruturais na relação entre ativos financeiros e indicadores macroeconômicos brasileiros (IMecs). A metodologia proposta engloba: (i) modelagem de correlações móveis por janelas deslizantes; (ii) aplicação de algoritmos de clusterização temporal shape-based (Dynamic Time Warping – DTW e k-Shape) sobre trajetórias de retornos e assinaturas de sensibilidade; (iii) estruturação de um framework de avaliação baseado na métrica Silhouette Score; e (iv) implementação de um dashboard interativo em Streamlit para auxílio ao investidor.